Stage Risque de Marché
Votre supérieur vous communique trois fichiers csv contenant des données sur des obligations ainsi qu'un historique de performance d'un des portefeuilles actuellement sous gestion. Cependant sur un des fichiers des données ont été corrompues puis supprimées. Il vous demande de reconstituer les données manquantes du tableau fichier 'bonds_data_for_test' (compléter les colonnes BUCKET, PRICE, MODIFIED_DURATION et IR01) en faisant apparaître uniquement les obligations pour lesquelles le volume (VOL_OUTSTANDING) est > 1*10^12 et La catégorie de risque (ISSUER_CATEGORY_RISK) est 'LOW'.Aidez-vous pour cela du fichier 'issuer_details'. Une fois les données complétées faîtes une représentation graphique de la courbe de taux pour les obligations selon leur pays. Commentez la forme de la courbe de taux, et la différence entre les pays. Deuxièmement, le fichier book_market_value contient la valeur de marché du quotidienne portefeuille à étudier sur une année. A partir de ces données, réaliser les tâches suivantes: Représenter graphiquement l'évolution de la Valeur du Portefeuille via un indice base 100. Représenter graphiquement par une fenêtre glissante sur 1 mois les métriques de risques suivantes: a) Value at Risk paramétrique au niveau de confiance 99% b) Expected Shortfall Historique au niveau de confiance 95% Représenter graphiquement la distribution des rendements quotidiens. Laquelle des deux métriques calculées précédemment vous paraît la plus pertinente ? Justifier votre réponse. Le rendu attendu devra se faire sous la forme d'un document Word/PDF de 2 pages maximum auquel sera joint votre script sous Python ou R à l'aide duquel vous aurez répondu à l’exercice.
Entretien d'embauche pour un stage au pôle Risques de Marché de la Banque de France.
0 €
The winners of this challenge will receive a certificate of participation attesting to their skills.
From 10/11/2025 until 24/11/2025.