Le principe est de combiner différents fichiers pour agréger des positions et ainsi obtenir une vue du marché des dérivés (ici des swaps de taux d’intérêt). Toutes les données sont publiques ou factices, vous traiterez néanmoins cet exercice comme confidentiel. Aucune connaissance préalable des règlementations européennes ou des instruments financiers n’est nécessaire, toutes les informations dont vous pourriez avoir besoin sont présentées ci-dessous. Vous pouvez utiliser au choix Python ou R, et vous utiliserez une variable pour définir votre working directory au début de votre code. Vous trouverez en pièce jointe 3 fichiers différents : - GLEIF - TR1 - TR2 Le projet GLEIF est une initiative du G-20 qui a pour but d’associer un unique Legal Entity Identifier (LEI) à chaque participant de marché. Le fichier « GLEIF » contient des LEI, le nom des entités correspondantes ainsi que leur pays de domiciliation. Certains caractères dans les noms peuvent ne pas être correctement affichés, cela n’a pas d’importance. Chaque entité domiciliée dans la zone euro doit déclarer ses transactions de produits dérivés auprès d’un trade repository (TR) de son choix. Cela signifie que chacune des contreparties d’une même transaction peut déclarer la transaction à un TR différent, et qu’il peut y avoir deux déclarations pour la même transaction. Néanmoins, les deux contreparties utilisent un unique trade identifier (UTI) pour chaque transaction, ce qui permet d’identifier la même transaction où qu’elle soit déclarée. Les TR donnent accès à la Banque de France aux positions, selon le règlement EMIR. Les positions sont obtenues en consolidant les différentes transactions toujours ouvertes entre deux mêmes contreparties sur le même sous-jacent, il s’agit donc de l’exposition économique résiduelle entre ces deux entités, qui est utilisée pour quantifier les risques pour la stabilité financière. La distinction entre transaction et position n’est pas utile ici. Dans cet exercice, il y a deux TR possibles : TR1 et TR2. Notez qu’une contrepartie située en dehors de la zone euro n’aura pas à déclarer ses transactions. Les fichiers « TR1 » et « TR2 » contiennent différentes informations sur des positions de swaps de taux : le LEI de la contrepartie qui a déclaré à ce TR, le LEI de l’autre contrepartie (qui a donc pu soumettre sa déclaration à ce TR, à l’autre TR, ou ne pas déclarer), le notionnel, le sens (B : buyer, S : seller), le taux fixe et le taux variable (LIBOR ou EONIA), ainsi que l’UTI. Un swap de taux est un contrat dans lequel deux contreparties s'engagent mutuellement à se verser des flux financiers (les « jambes » du swap). La contrepartie « jambe fixe » paye les intérêts à taux fixe pour recevoir un taux variable. À l'inverse, la « jambe variable » paye un taux variable et reçoit un taux fixe (Wikipedia). Le taux fixe et le taux variable s’appliquent au notionnel, la différence entre les deux donne lieu à un paiement entre les contreparties (pour simplifier, à la fin du contrat). La convention pour les swaps est que l’acheteur est le payeur du taux fixe. Pour chaque contrepartie et chaque taux, l’exposition brute est définie comme la somme des notionnels des positions de la contrepartie pour un taux donné (LIBOR ou EONIA ici). Pour chaque contrepartie et chaque taux, l’exposition nette est définie comme la somme des notionnels des positions pour lesquelles la contrepartie est vendeuse, moins la somme des notionnel des transactions pour lesquelles la contrepartie est acheteuse. Le ratio net sur brut est défini comme l’exposition nette divisée par l’exposition brute. Il s’agit donc d’un nombre entre -1 et 1. Par extension, ces définitions s’appliquent également aux pays. Votre travail est le suivant : - Concaténer les deux TR pour n’avoir qu’une seule base avec toutes les positions, - Ne conserver qu’une seule déclaration si les deux contreparties ont déclaré, - Enrichir cette base en ajoutant les données de GLEIF pour les deux contreparties (celle qui a déclaré et l’autre contrepartie), - Agréger pour chaque pays et chaque taux pour calculer l’exposition brute, l’exposition nette et le ratio net sur brut, - Présenter pour chaque taux les 5 pays avec les valeurs de ratio net sur brut les plus élevées et les 5 pays avec les valeurs les plus faibles. Le format attendu est : le script (.pi ou .R), et un document (Word, pdf, Xls) contenant les spécifications techniques (expliquant le code), vos résultats et vos analyses. Si vous rencontrez des difficultés, vous les préciserez et expliquerez les choix que vous avez faits pour avancer. Vous commenterez également vos résultats avec un point de vue critique. N'oubliez pas de postuler également sur l'offre de stage n° 4487 sur le site de recrutement de la Banque (https://www.recrutement.banque-france.fr/consulter-nos-offres/?contrat=4&reference=&domaine=&region=&departement=&recherche=)

Possible reward :

• un entretien pour stage rémunéré de 6 mois à la Banque de France (dates flexibles avec démarrage au 1er semestre 2024)

Le contenu du challenge se trouve dans la pièce jointe, il est demandé en outre au candidat de proposer des indicateurs supplémentaires qui lui semblent pertinents pour l'analyse de cette entité. Il est attendu de repartir du document en pièce jointe à compléter pour arriver à un document de 4 pages maximum.

Possible reward :

• un entretien pour un stage rémunéré à la Banque de France (dates flexibles avec démarrage au 1er semestre 2024)

C’est votre premier jour au SGT, le service de conservation des titres de la Banque de France situé à Poitiers. Votre tuteur vous demande de l’aide pour automatiser un fichier Excel générant un rapport de positions titres. Il vous demande ensuite de réparer une macro endommagée. L'ensemble des consignes et des fichiers de travail sont fournis en pj. Pour participer, l'étudiant, français ou étranger, doit étudier en France. Il doit également candidater via notre site de recrutement : https://www.recrutement.banque-france.fr/detail-offre/assistant-conception-developpement-solutions-informatiques-h-f-2414633/ . Tous les détails concernant le stage y sont disponibles. Bon challenge. Le SGT

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• Un entretien pour un stage rémunéré de 6 mois à la Banque de France de Poitiers

A’ partir de la table sas SDDG_challenge (cf pièce jointe), il faudra produire un programme SAS, qui permet d’obtenir pour chaque Société (Name): - la somme cumulée sur 12 mois glissants par période, code et sens ainsi qu’un - solde cumulé glissant (Soldes = Recettes cumulées - Dépenses Cumulées) . Un exemple de l’attendu ( cf. fichier excel Exemple_Attendu) est fourni pour l’une des sociétés SOC_1 de la base de donnée. Attendu : Le projet final à transmettre doit contenir : *L'intégralité du code informatique SAS commenté et bien détaillé, *La base de données finale SAS , *Une note descriptive de votre démarche et des différents nettoyages réalisés sur la base de données ainsi que les difficultés rencontrées ( Word PDF ~ 1 Page) Merci de suffixer votre document avec votre nom de participation au challenge Bon challenge !

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•  Un entretien pour un stage rémunéré de 3/4 ou 6 mois à la Banque de France selon la disponibilité du candidat qui sera retenu. cf https://www.recrutement.banque-france.fr/detail-offre/economiste-statisticien-h-f-2408741/

Le challenge consiste à construire une base de données sur les salaires dans un pays européen au choix parmi la liste suivante : France, Royaume-Uni, Allemagne, Italie, Espagne, Pays-Bas, Belgique. Pour ce faire, il faudra utiliser des techniques de web-scraping, en R ou en Python (utilisant par exemple Scrapy), sur au moins un site important d'un de ces pays, pour l’ensemble du pays, recensant le maximum d'offres d'emploi à une date donnée (l'extraction pourra s'étaler sur quelques jours ou quelques semaines). Le fichier final, sous format excel, devra contenir les informations suivantes en colonne, sachant que certaines données pourront être manquantes dans certains cas, auquel cas il faudra remplacer l'information par un "." ou "NA" : le lien Internet de l'annonce, la localisation, le salaire, l'emploi proposé, le statut (CDI, CDD ou autre), le descriptif de l'annonce (+ autres variables jugées pertinentes). Il faudra expliquer quels filtres / étapes de "nettoyage" des données d'origine ont été appliqués pour aboutir à la base finale, à partir des données disponibles sur Internet. Pour pouvoir postuler, il faut être étudiant en France (sans pour autant avoir la nationalité française toutefois), en licence ou en master 1. La date de début de stage est flexible, pour une durée de 3 mois environ. La base de données, sous excel, sera accompagnée d'un document word ou pdf expliquant le travail effectué pour construire la base de données (sélection des sites, téléchargement en explicitant les étapes du programme, nettoyage des données erronées, mise en forme, problèmes éventuels rencontrés...), ainsi que du programme utilisé pour effectuer le web-scraping. L'offre de stage à la Banque de France correspondant à ce challenge est disponible sur le lien : https://www.recrutement.banque-france.fr/detail-offre/charge-detudes-sur-les-salaires-h-f-2407895/

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• Un entretien pour un stage rémunéré de 3 mois, à la Banque de France + statut de co-auteur pour les éventuels travaux publiés

Dans la cadre de l'offre de stage "STG-4351" (Chargé des développements informatiques) publiée sur le site internet www.banque-france.fr, le candidat est invité à donner une réponse écrite et synthétique à ce challenge qui est double : 1/ Donner un exemple de code d’un site web qui n’est pas accessible et donc non conforme RGAA. Expliquer en quoi le code n’est pas conforme. Donner un exemple de code qui est conforme. 2/ Donner les avantages du framework Angular. Quand et pourquoi l'utiliser ?

Possible reward :

• Un stage de 5 à 6 mois