Selection Stage - Risque de Marché Banque de France
Votre supérieur vous communique deux fichiers au format Excel contenant des données sur des obligations ainsi qu'un historique de performance d'un des portefeuilles actuellement sous gestion. Cependant sur un des fichiers des données ont été corrompues puis supprimées. Il vous demande de reconstituer les données manquantes du tableau descriptif tel qu'il apparaît dans le fichier 'Bonds_Risk_Perf' en ne faisant apparaître uniquement les obligations pour lesquelles le volume (VOL_OUTSTANDING) est > 1*10^12 & La catégorie de risque (ISSUER_RISK_CAT) est 'LOW'. Aidez-vous pour cela du fichier 'Issuer_deals' Une fois les données complétées faîtes une représentation graphique de la courbe de taux pour les obligations selon leur pays. Commentez la forme de la courbe de taux, et la différence de celle-ci entre les pays. Sa deuxième demande concerne la performance du portefeuille. (Onglet Ptf du fichier 'Bond_Risk_Perf') Représenter graphiquement l'évolution de la Valeur du Portefeuille via un indice base 100. Représenter graphiquement par une fenêtre glissante sur 1 mois les métriques de risques suivantes: a) Value at Risk paramétrique au niveau de confiance 99% b) Expected Shortfall Historique au niveau de confiance 95% Représenter graphiquement la distribution des rendements quotidiens. Laquelle des deux métriques calculées précédemment vous paraît la plus pertinente ? Justifier votre réponse. Enfin dans un tableau synthétique calculer les métriques suivantes sur le portefeuille - le rendement quotidien moyen et médian - le Sharpe ratio (Vous utiliserez le taux ESTER pour la valeur du taux sans risque) - le Max Drawdown. Le rendu attendu devra se faire sous la forme d'un document Word/PDF de 2 pages maximum auquel sera joint votre script sous Python ou R à l'aide duquel vous aurez répondu à la consigne. Les candidats ayant eu les meilleurs résultats décrocheront un entretien, début de début du stage flexible idéalement à partir de Mars 2025. A la suite du stage en fonction de ses résultats, il pourra être proposé au stagiaire un CDI.
Un entretien pour un stage d'une durée de 4 à 6 mois au Service de Risques de Marché et de Crédit de la Banque de France
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The winners of this challenge will receive a certificate of participation attesting to their skills.
From 10/12/2024 until 12/01/2025.
Team 774 created by Administrator composed of :
- Hugo Vial
Team 776 created by Administrator composed of :
- Sarah Suau
Team 782 created by Administrator composed of :
- Nathan FLEURY
Team 787 created by Administrator composed of :
- Paul Silly